Сегодня 13:20 — Кредит&ДепозитКредитный скоринг — способ классификации заемщиков на группы для оценки их кредитоспособности.
За основу скоринга берутся социально-демографические характеристики, такие как пол, возраст, место работы и т.д., и информация по кредитной истории.
Имея базу данных плохих и хороших кредитов, банк с помощью статистических инструментов может выявить факторы, влияющие на способность и желание клиента вернуть долг.
В условиях войны украинским финучреждениям, продолжающим выдавать кредиты, пришлось подстраивать скоринг под новые реалии.
На конференции FinTech Ukraine 2022, организованной порталами Finance.ua и Минфин, основатель компании RiskTools и БКИ Online Денис Зикеев рассказал, как они решали этот вопрос для своих клиентов.
Партнеры определили минимальный тестовый портфель. То есть сказали: вот вам деньги, выдавайте тем, кому считаете нужным. Мы сделали выборку повторных клиентов из разных групп. Через месяц после первой выдачи мы получили около 100 кредитов, которые либо пошли на просрочку, либо закрылись. На этой базе мы построили модель автоматического управления портфелем с машинным автообучением», — отметил он.
Модель условно назвали «скорингом малых данных», который отличается от классических алгоритмов.
«Классические техники машинного обучения не работают на таком количестве данных. Дефицит данных удалось компенсировать благодаря динамике самообучения, которое происходило ежедневно. Алгоритм имитирует ход мнений бизнес-аналитика, но дает возможность анализировать большое количество переменных. Также мы встроили основные метрики кредитного портфеля, такие как „дефолт“, „оборот“, „доходность“ в сам алгоритм машинного обучения. Это дало очень хорошие результаты», — говорит Денис Зикеев.
По сравнению с 2021 годом выход на просрочку уменьшился вдвое. Recovery rate, то есть возврат просрочки, практически не изменился, но доходность стала в 1,5 раза выше, а фактический срок использования кредита — уменьшился.
«Клиенты погашают кредиты быстрее, чем до войны. Это влияет на прибыльность. То есть такой портфель кажется достаточно стабильным, если он контролируется алгоритмами машинного обучения», — объяснил Зикеев.
Справка Finance.ua:
компания RiskTools работает на рынке онлайнового кредитования Украины с 2015 года;
RiskTools предоставляет услуги по управлению риском для дистанционного кредитования физических лиц. Оценивается качество клиента именно с точки зрения бизнес-показателей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Кредит&Депозит/Как подстраивают кредитный скоринг во время войны