Legatus

Стресс-тест выявил проблемы с капиталом у 20 банков

Сентябрь 16
10:27 2021

Банковский сектор сейчас является достаточно устойчивым и готов к запланированному повышению требований к капиталу несмотря на прошлогодний кризис.

Об этом говорят результаты оценки устойчивости банков и банковской системы в 2021 году.

В этом году оценку качества активов традиционно проходили все банки, а 30 крупнейших банков дополнительно прошли стресс-тестирование.

По итогам стресс-тестирования НБУ установил необходимый уровень достаточности капитала для ряда банков выше минимального.

Оценка качества активов проводилась независимыми аудиторами. Она подтвердила, что в целом банки корректно отражают качество кредитного портфеля и остальные основные показатели деятельности.

Однако 20 банков должны принять меры, чтобы усилить свою устойчивость к возможным кризисным явлениям в дальнейшем.

По базовому макроэкономическому сценарию повышенный уровень нормативов достаточности капитала был установлен лишь для 10 банков. Однако текущие значения 6 из них превышают установленные целевые значения, поэтому только 4 банка требуют применения дополнительных мер для выполнения требований НБУ.

В то же время для 20 банков был установлен повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала по неблагоприятному сценарию. Среди них 4 имеют нормативы достаточности капитала выше установленных целевых значений, а остальные 16 – должны принять дополнительные меры для повышения достаточности капитала или же снижения рисков деятельности.

Хотя количество банков, для которых по результатам стресс-тестирования выявлены риски для капитала, существенно не изменилось по сравнению с 2019 годом, оцененная потребность в капитале значительно снизилась.

Так, по неблагоприятному сценарию эквивалент этой потребности на 1 января 2021 года составил 41,7 млрд грн по сравнению с 73,8 млрд грн два года назад. По базовому сценарию потребность снизилась почти в 7 раз – до 5,3 млрд грн по сравнению с 35,3 млрд грн в 2019 году.

Лучшие результаты большинства банков обусловлены их более высокой капитализацией, сохранением приемлемого качества кредитного портфеля и достаточным уровнем операционной эффективности, которые почти не ухудшились вследствие кризиса. В то же время новые сценарии стресс-тестирования были в целом мягче, чем в предыдущие годы.

Потребность в капитале банков, для которых выявлены риски для капитала, в основном обусловлена такими факторами:

  • высокой стоимостью и короткой срочностью фондирования, что формирует значительный процентный риск банков в неблагоприятных условиях;
  • значительными административными расходами;
  • удержанием на балансе чрезмерного объема непрофильных активов. По установленным правилам основной капитал банков поэтапно уменьшается на стоимость непрофильных активов;
  • неудовлетворительным финансовым состоянием отдельных крупных заемщиков.

В этом году стресс-тестирование впервые включало оценку риска потери стоимости государственными ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Это элемент рыночного риска, который может реализоваться в случае резкого роста ожидаемой доходности долговых ценных бумаг в условиях глубокого кризиса. Общее влияние этого риска на банковскую систему является умеренным и в значительной степени концентрируется в государственных банках.

Share

Статьи по теме

Последние новости

«Что, чёрт возьми, такое Nvidia?». Дональд Трамп признался, что хотел разделить Nvidia, но потом понял, что это невозможно

Читать всю статью

Наши партнёры

UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY
enfrdeitptruesuk